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20.09.2012, 10:22 | #3161 | |
Gast
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Zitat:
Lohn und Steuergerechtigkeit ist noch mal ein anderes Feld. |
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21.09.2012, 07:59 | #3162 |
Gast
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Griechenland vor neuem Schuldenschnitt..... und noch mehr deutsches Geld in das Fass ohne Boden.
Dazu mal wieder die Forderung nach Reparationszahlungen. Aber in D. geht keiner auf die Straße. Wer soll es auch organisieren. Die Gewerkschaften sind doch alle an der Kette. Noch wenige Jahre und der Lebensstandard wird in ganz Europa auf griechischen Niveau sein. 50 Jahre für 8 Euro schuften und dann mit 800 Euro Rente die Mülltonnen durchsuchen. Der Letzte macht das Licht aus. |
21.09.2012, 08:45 | #3163 | |
Lord logger
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Zitat:
Warum auch - vielen geht es sehr gut. Augen zu und hoffen das alles gut geht, würde ich mals sagen ist die Stimmung im Land. Meine auch,-)) Voll naiv,-))) Egal, gehe eh gleich shoppen,-)) |
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21.09.2012, 17:27 | #3164 |
Gast
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22.09.2012, 00:59 | #3165 |
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mal was anderes -
Habt ihr euch schonmal diverse Schneeball Systeme im Web angesehen. Max Madoff - Style (populäres Beispiel) >>> die Zahl der Neulinge/Einzahler steigt exponentiell an und jene die früh genug dabei waren gehen mit ordentlichen Gewinnen raus. Gibts wie Sand am Meer.. Psychologisch betrachtet hat der Spass viel mit Trading gemeinsam. |
22.09.2012, 08:15 | #3166 |
Benutzer
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bei Schneeballsystemen muss ich komischerweise immer an unser Rentensystem denken, dort ist der Betrug aber völlig legal.
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22.09.2012, 08:27 | #3167 |
Benutzer
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schönes reales Beispiel, zeigt wiederrum dass dieses Zeugs funktioniert, bis
Zeitpunkt x halt .. einige von diesen Systemen sind in einer Grauzone weil sie im passenden Land sitzen und sich zusätzlich oberflächlich als Investment tarnen. |
22.09.2012, 11:33 | #3168 | |
Gast
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Zitat:
Aber welches System ist im Gleichgewicht? |
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22.09.2012, 13:48 | #3169 |
Gast
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24.09.2012, 01:05 | #3170 |
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um hier neben Mainstream Medien Kontraindikatoren mal was technisch interessantes zu posten:
dax in korrelation zum VDAX, sehr interessant (vor allem aktuell). (VDAX ist der Volatilitätsindex zum DAX) Im langjährigen Backtest ist also die Wahrscheinlichkeit recht hoch diese Woche eine Konsolidierung zu sehen. Ca 65% - Ich handel lieber Wahrscheinlichkeiten als meine Meinung, vor allem weil meine Meinung nicht erfahren genug ist. Hier vdax live am 1 Jahres Tief 17,98: http://www.onvista.de/index/snapshot...ATION=12105789 Klar, ist nur ein weiterer Indikator.. |
24.09.2012, 02:43 | #3171 |
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kaum gibts geld von fed und ezb, bekommt gold einen harten - schön das so klar zu sehen - diesmal konnte ich das im vorhinein richtig klar sehen..schön das EUR/CHF erwacht auch mal aus dem Winterschlaf .. sind wohl Spekulationen darauf dass die SNB den Mindest (Koppelungs) kurs zum Euro auf 1,25 CHF erhöht.. |
24.09.2012, 06:50 | #3172 |
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Hi Joker,
der Vdax eignet sich besser für die unteren Umkehrpunkte als die oberen. Aufwärtstrends zeichnen sich dadurch aus, daß der Vdax lange in einem niedrigen Bereich verharrt. Es kann daher runtergehen, muss aber nicht. |
24.09.2012, 08:38 | #3173 |
Gast
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Und zeigt er die Zukunft oder doch nur die Vergangenheit.
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24.09.2012, 18:51 | #3174 |
Gast
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Magix |
25.09.2012, 06:57 | #3175 |
Lord logger
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Das viele Geld ist momentan stärker als Stimmungen.
Wenn die Lage so bleibt wie sie ist kommt vielleicht eine korrektur, aber nur ne eine kleine. Vielleicht hat es auch schon gestern korrigiert, mit 0,5%?,-))) |
25.09.2012, 08:28 | #3176 |
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die Art wie der S&P und Dax derzeit den letzten Anstieg verdauen/konsolidieren ist statistisch gesehen zumindest bullisch.
Der Spruch "never short a dull market" gilt besonders nach einem starken Anstieg. Chance/Risiko ist einfach schlecht. Der starke Fall des Ölpreises ist aber zu beachten. Wenn da mehr dahinter steckt als die Lagerbestände und die Äusserungen der Saudis und es mehr Konjunktursorgen sind sollte man aufpassen. Die Rohstoffmärkte sind da oft ein guter Indikator was die Konjunktur betrifft. Mit Apple short bin ich jetzt grob 10$ pro Aktie im Plus, aber mal sehn ob ich wirklich das Top erwischt hab. Wäre zu schön um wahr zu sein. |
26.09.2012, 03:46 | #3177 | |
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Zitat:
allgeimeine konsolidierung passt wer weiß ? gratuliere hast du bewusst einen limit kauf unter das hoch gelegt ? (das fällt psycholgisch schwer, umso besser) stop kann dann relativ eng sein wenn man annimmt das es kein higher high mehr geben wird. wenn es doch eines gibt, dann ist es ok ausgestoppt zu werden weil die tradingidee eben entkräftet wurde... und enge stop sind absolut selten sinnvoll. |
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26.09.2012, 08:33 | #3178 |
MR. FLYSURFER
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Ich bin bei Apple auch mal nach dem zweiten doppeltop und den ersten Kratzerproblemen beim IPhone 5 mit kleinem Betrag short gegangen: CT45JB. Mal schauen, ob/wie lange ich es noch laufen lasse.
Ich bin aber schon zufrieden mit dem IPhone 5, das ich mir natürlich nur geholt habe um bei der APPLE Aktie mitreden zu können . LG; Armin |
26.09.2012, 12:51 | #3179 |
Selten hier
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Dax Gap up vom 07.09
wird sicherlich geschlossen. Also nochmal 100 Punkte runter (mind 7172). Würde dann einen ersten Stopp bei 7100 erwarten
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26.09.2012, 13:30 | #3180 |
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Apple short hab ich geschlossen mit 30$ Gewinn pro Aktie, bin gerade für einen 1-2 Wochen Zock Dax long bei 7286 Future dec.
Das Papier vom Armin ist schon ein heisses Teil, ich trade lieber die Aktie selber, meinetwegen gehebelt über Margin aber nicht diesen ganzen Zerti-Dreck. |
26.09.2012, 13:31 | #3181 | |
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Zitat:
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26.09.2012, 15:45 | #3182 |
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und jetzt Öl long (CL Light crude) 89,20 im November Kontrakt
und kurz mal Apple long 662$ |
27.09.2012, 13:31 | #3183 |
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27.09.2012, 17:22 | #3184 |
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Apple wieder bei 678, hab gecovert mit +16$ pro Aktie.
Alle Trades realtime gepostet... Dax bin ich auch 40 Points im Plus (sind 1000 Euro pro Kontrakt) aber den lass ich jetzt Breakeven laufen. Es reicht fürs erste wieder, werd mal wieder Pause machen, viel Spass... |
28.09.2012, 01:39 | #3185 | |
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Zitat:
Warum wird das bloß so gerne erwähnt dass dieser dämliche Kontrakt halt 25€ pro Punkt wert ist ? Der DAX lässt sich auch mit 10 Cent pro Punkt handeln, oder mit 1 Mrd. pro Punkt. Es ist ja echt super sich selbst zu feiern keine Frage Aber es sollte IMHO hinter jedem Trade eine strategisch logische Posi Größe stehen, also je nach Risk/Chance Verhältnis, Zeitdauer, Stoppabstand, RM und MM halt. (Und damit meine ich sich mit vernünftiger Genauigkeit daran zu halten ist schon ein Fortschritt, man braucht nicht jedesmal auf die Kommastelle mit 0,123 Kontrakten handeln) Wie ist euer Risk und Moneymanagement ? Wie ist deines ShortSqueeeeeze.. ? Du hast ja mal geschrieben mit kleinen Posigrößen und großen Stoppabständen hast du es damals erstmal geschafft den DAX zu knacken .... Zahlst du bei IB auch via Margin Handel nur so geringe Aktiengebühren ? Ich halte charttechnisch Devisenmärkte viel handelbarer als DAX und DOW und diese Mainstream-Futures. Wie seht ihr das ... |
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28.09.2012, 07:07 | #3186 | ||||
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Zitat:
eben nicht. Nur mit dem Future und einem billigen Broker kommst du in ein vernünftiges Verhältnis was Gebühren/Umsatz betrifft. Mit dem Dax hab ich Gebühren von 1.2 Euro pro Kontrakt und setze damit (ich bitte tausendmal um Entschuldigung) ca. 1750000 Euro um bei ca. 7000 Euro Margin. Zitat:
Das ganze setzt natürlich die Fähigkeit voraus unabhängig von Gewinn/Verlust emotionslose Entscheidungen zu treffen und genau das können 95% der Trader eben nicht. Es hilft aber, mit wenig Geld zu traden behaupte ich mal. Zitat:
100 Apple kosten 1 Dollar. Leider eben auch 100 FB zu 20 Dollar pro Stück. Geht da nur nach Stückzahl. Margin kann ich dir ganz genau sagen weil ich das noch seh bei mir, das sind 16746 Euro Margin, IB zeigt das bei jeder Position an. Man sollte eigentlich mal überlegen einen deutschen Onlinebroker aufzumachen mit Gebühren die 2x über denen von IB liegen und einfach die Trades durchzureichen. Vielleicht noch mit 1 Punkt spread im Dax, dann verdient man da auch noch dazu. Man wär dann immer noch billiger als alle anderen. Zitat:
Du kannst auch solche Dinausaurier wie Ross-Trading nehmen (die Bücher über Future Trading). Hat vielleicht mal vor 40 Jahren funktioniert. Inzwischen kannst du glaube ich schon fast die Gegenstrategie mit Erfolg traden. Inzwischen schieben in langsamen Märkten längst die Marketmaker und Comuterprogramme im Wettstreit die Kurse dahin wo sie die meisten Stops holen können. Öl (CL) ist so ein Beispiel wo 70% der Intraday - Bewegungen von GS selbst generiert werden. Wenn man da lange mitspielt kennt man die Tricks aber irgendwann vor allem wenn man ins Orderbuch schaut. Ich weiss nicht, wen die mit vielen Kontrakten auf einer Seite noch erschrecken wollen. Aber egal, macht Ihr nur... |
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28.09.2012, 07:27 | #3187 |
Lord logger
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Poste bitte weiter deine Trades. Ich finde gut wenn jemand grössere Erfolge meldet! Passiert ja nicht täglich,-))Mißerfolge sind auch interessant. Aber die kann man auch erkennen, wenn man mitliest,-))
Leider ist es insgesamt ja nicht sooooooooooo leicht, egal ob nun Apple, Dax, oder Euro oder Branchen. Sonst säßen wir längst alle auf den Bahamas, bzw. würden es hauptberuflich machen,..viel Geld für vergleichsweise wenig Arbeit,- ( Wobei ich Apple dann von den 3 am schwierigsten finde,-)) In jeden Fall finde ich Indizies Dax / Euro / Branchen .... in heutigen Zeiten leichter als Einzeltitel und man kann sie leichter verfolgen durch die Medien. Das Risiko Management verschiebt sich bei mir, je nach Nachrichtenlage Zeit und Lust. Momentan ist es relativ gering und auf laufen lassen eingestellt....Ich höre lese und sehe nur Nachrichten. Das wars mit Analyse. Öel ist auch dabei. Ziel 150+. Kommt garantiert..........................?............i st nur die Frage wann!,-)) Metro läuft sehr schön in die richtige Richtung. Da geht noch mehr. Ich tippe mal 19,50 Geändert von Bazzat (28.09.2012 um 13:23 Uhr) |
29.09.2012, 10:35 | #3188 | |
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Zitat:
Bitte weiter machen !! Das war ganz enspannt gemeint. Ich provoziere gerne manchmal (nicht mit trollen verwechseln) schon unterbewusst und nicht absichtlich, damit Leute wie du, die ein vielfaches von meinem Wissen haben !! Meine Meinung mal ordentlich durchlutschen und mehr ihrer Tradinggeheimnisse offenbaren. Das ist gold wert .. Ich bin da sehr lernwillig und denke ich kann in Foren erfolgreiche von verlustreichen Tradern unterscheiden, das ist ja schonmal was. Das die Gebühren bei einem 1€ Kontrakt gleich sind stimmt also nur bei deutschen Brokern (1 Punkt Spread >> 50 Cent Gebühren, meistens machen die deutschen Buden 1€ daraus) Das der Wechsel zu IB notwendig ist um seine Chance brauchbar zu verbessern habe ich denke ich am meisten hier geschnallt... Das fettgedruckte ... ich nehme das mal so auf und mache das beste daraus, vielleicht kann ich es ja umsetzen ohne jeden Fehler selbst zu machen ??? Also, vollste Zustimmung, ich versuche keineswegs die Mainstream Lehre umzusetzen ....... dass du nix von RM und MM haltest hör ich aber auch von vermeintlich guten Jungs zum ersten Mal, sehr interessant ! |
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29.09.2012, 11:25 | #3189 | |
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Zitat:
Natürlich macht das jeder Trader. Ich rechne da aber nie mehr was nach. Ich mach es dahingehend, daß ich mit so kleinen Positionen trade daß ich IMMER auf der sicheren Seite bin. Mein RM und MM findet in meinem Kopf statt und beruht auf den Erinnerungen an die Schmerzen als ich in jungen Jahren mein Konto 2x gegen die Wand gefahren hab. Ich bin geheilt, was wie ferngesteuert getrieben von Revanche Gedanken Positionen nachlegen etc. betrifft, glaubs mir. Hab ich hinter mir. |
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29.09.2012, 11:48 | #3190 | |
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Zitat:
RM und MM extended kann ja immer noch eine nachträgliche Stopp Anpassung nach sich ziehen - irgendwo wirst du auch beim DAX Future deinen Stop legen, falls sich deine Tradingidee als komplett falsch herausstellt ? (Klar ist das in Zeit von Gelddruckerei sinnvoller Long zu sein) >>>>> sitzt du die Party beliebig lange aus egal wie tief du unter Wasser stehst ? Nachrechnen ob du jetzt für 20 oder 25€ pro Punkt handelst ist denke ich vernachlässigbar. Wie du sagst.... |
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01.10.2012, 10:36 | #3191 | |
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Zitat:
Ich hab überhaupt keine exakten Regeln mehr ausser eben überschaubare Positionsgrößen. Dax: Ich geh praktisch immer raus, indem ich ein Limit setze was gefühlt ganz oben in der 3 Minuten Vola liegt. Ansonsten nehm ich sehr gerne Bereiche einige Pünktchen oberhalb der typischen Stops (Tageshochs, Oberkante Konsolidierung etc.). Es kommt vor, daß der Plan (soweit man mein intuitives traden überhaupt so nennen kann) nicht aufgeht und sich die Sache knapp vor meinem Limit gegen mich entwickelt, dann drück ich das auch mal market raus, meist aber erst nachdem ich probiert hab nochmal etwas weiter oben abzustauben. Wenns von Anfang an gegen mich läuft geh ich auch zunächst nicht market raus sondern probier wenigstens noch 1-2 Pünktchen verglichen mit Market rauszuholen. Klar läuft das ab und zu mal total schief und ich muss dann 10-20 Punkte tiefer die bittere Pille schlucken. In der Summe, und das ist ja das entscheidende, geht der Plan aber auf. Vielleicht sind es im kurzfristigen Traden genau die 1-1.5 Punkte mehr die man so im Mittel rausholen kann dies ausmachen. Wenn ich das Zeug programmieren würde, würde ich jedenfalls Stop-Limit orders einsetzen (geht prima bei IB) wobei das Limit dann bei long z.B. 1 Punkt oberhalb des Stops liegt. Erst wenn das nach 2-3 MInuten nicht greift market raus. Man müsste mal backtesten beim Dax ob nicht eine Random - Blind-Strategie mit kleinen Targets aber 4x größeren Stops und entsprechenden Limit und Stop-Limit Strategien schon erfolgreich ist. Manchmal vermute ich das. Das geht alles natürlich nur mit kleinen Kontraktzahlen die die großen Jungs nicht jucken. Es kommt schonmal vor, daß ich mit einer Position sofort stark ins Minus rutsche von der ich aber nach wie vor überzeugt bin. Es kommt auch vor, daß ich diese Position weiter halte und hoffe, daß mich die Vola des längeren Timeframes wieder in den Gewinn bringt. Das geht erstaunlich oft auf da ein Trend die Ausnahme in einem Markt ist und nicht die Regel. Gelegentlich auch nicht, dann baut sich ein kapitaler Verlust auf den ich dann irgendwann mitnehme weil ich mich mit der Sache nicht mehr beschäftigen will und den Kopf freibekommen will. Ich mach also vieles was man angeblich gar nicht machen darf. Ich behaupte aber weiterhin, daß meine Taktik, gelegentlich einen sehr großen Verlust hinzunehmen besser ist als die vielen kleinen Verluste durch kleine Stops und damit verbundene Ausführungsverluste. Wichtig ist halt, daß es das Konto nicht soweit berührt daß man nach einigen dieser großen Verluste (die Statistik kann hier auch ungünstig zuschlagen) nicht mehr handlungsfähig ist oder der innere Glauben an die an sich profitablen Vorgehensweisen beschädigt wird. Bei meinen sehr langfristigen Anlagen denke ich eher in 5 Jahres Zyklen. |
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01.10.2012, 17:11 | #3192 |
Lord logger
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Bin weder Fussball noch Hdv Fan, aber interessant findeich das:
http://www.hsv.de/verein-mitglieder/...s-anleihe-vor/ Eure Meinung interssiert mich und da speziell die Risiken. |
01.10.2012, 18:08 | #3193 | |
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Zitat:
sehr interessanter ansatz der mir chart-optisch auch schon lange im kopf herumschwirrt: kein Stop, sehr weiter Stop (nach dem klassischen Chance/Risk Management verlustreich, tatsächlich siehst andersrum aus) und viel näherer Take Profit. Dann- antizyklisch intraday rein, usw. dass psychologie ding von dem du sprichst, nun dazu kann man sich ja genug zutexten, man weiß es macht es trotzdem falsch usw... am backtesten bin ich gerade dran, input höchsterfreulich von jeder seite. ich werfe meine ansätze jede woche, jeden tag über den haufen und denke komplett neu. ich spiele mich prorealtime rum, will aber sobald es altersmäßig möglich ist zu interactivebrokers + metatrader/ninjatrader/etc. - welche software verwendest(e) du nochmal shortsqueeze ? Geändert von joe (01.10.2012 um 23:58 Uhr) Grund: störenden Vollquote entsorgt |
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01.10.2012, 20:10 | #3194 | |
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Zitat:
Indikatoren verwende ich gar keine und kann nicht erkennen was das bringen soll. Gibt es wirklich jemanden der meint mit irgendwelchen SMA crossovers Geld machen zu können ? Ich glaube/hoffe nicht. Market Profile ist aber etwas was mich interessieren könnte. Hatte mal einen Freund der da viel gemacht hat und die daraus abgeleiteten Supports etc. funktionierten glaube ich sehr gut. Ninja hatte ich mal, aber mittlerweile bietet IB selber die Funktionen alle und Ninja ist überflüssig. IB hat jetzt auch sehr schöne Möglichkeiten Hotkeys zu belegen. Hier mein heutiges Traden, wenn es wen interessiert: Ich hab nach dem starken Anstieg gegen 16 Uhr angefangen und zunächst auf weiter steigende Kurse im Dax gesetzt und bin 2 Kontrakte long gegangen nahe bisherigen Tageshoch (Dax ca. 100 Punkte im Plus). Ich hab erwartet, daß nach ganz kurzer Konsolidierung (2 Minuten oder so) der Kurs weiter rauf geht. Besonders, da der Dax gegenüber dem ES so viel nachzuholen hatte. An solchen Tagen muss man in der Regel mit dem Trend gehen. Aber die Sache ging nicht sofort weiter und man hat doch die Distribution an der Art wie die Kontrakte liefen gemerkt und so bin ich einfach wieder raus, mit ein paar Euro Verlust. Hätte ich jetzt einen Stop gehabt und getradet wie viele andere Leute, hätte ich gewartet bis der Kurs entweder weiter rauf geht oder mein Stop trifft. Denn in der Regel warten Leute die Stops setzen auch bis der wirklich fällt auch wenn die Art wie sich der Trade entwickelt es ihnen schon lange vorher sagen könnte. Ich bin VORHER raus, was mir Geld gespart hat. Zu dem Zeitpunkt bin ich aber noch überzeugt, daß das Hoch nochmal angeschaut wird und nutze etwas tiefere Kurse zum Einstieg, aber nur mit einem Kontrakt und ich hedge mit einem YM short weil ich davon ausgeh, daß mindestens die Divergenz zwischen dem US-Markt und Dax reduziert wird. Nun gehts hin und her und ich zahl viel Provision aber sammel auch keine großen Verluste an. Nach wie vor bin ich überzeugt, daß die Stops überm Tageshoch geholt werden und setze da ein Limit von 7339. Das kommt dann auch und der Kurs dreht nach 7342 max sofort wieder runter. YM wird aufgelöst. Die Art wie jetzt der Dax runtergehandelt wird überzeugt mich, daß es kein Trendtag nach oben wird wie ich erst vermutet hab und ich shorte dann gegen 17:48 2 Kontrakte. Das wäre der beste Trade des Tages geworden der wirklich viel Kohle gebracht hätte wenn ich nicht durch Fehlinterpretation der Tickeraktion aus dem Konzept gebracht worden wäre (und ich zugeben muss, daß ich eigentlich immer noch zu long eingestellt war). So hab ich mit ein paar Pünktchen Gewinn den Short geschlossen. Wenige Minuten später, ohne daß mein Trade auch nur einmal in den Verlust gekommen wäre sackte der Dax dann 25 Punkte ab. Pech. Und so gehts dann munter weiter ohne daß ich den großen Move erwische. Auch AAPL gute Entries, sogar hervorragende, aber mit super schlechten Exits. Irgendwann keine Lust mehr... Aber in der Summe trotzdem etwas Gewinn (400 Euro) gemacht. An guten Tagen mach ich auch mal 10k, an meinen schwärzesten aber auch -20k. Ich weiss schon, daß man schlechte Trader daran erkennt, daß die Drawdowns höher sind als die Gewinne, in dem Sinn bin ich also wohl ein schlechter Trader. Underlying,Action,Quantity,Price,Time,Date,Exch.,A ccount,Order Ref.,Clearing, DAX,BOT,1,7332.00,14:05:05,20121001,DTB DAX,BOT,1,7335.00,14:08:21,20121001,DTB DAX,SLD,1,7334.00,14:10:00,20121001,DTB DAX,SLD,1,7333.50,14:11:05,20121001,DTB DAX,BOT,1,7328.50,14:13:46,20121001,DTB YM,SLD,1,13507,14:14:53,20121001,ECBOT DAX,BOT,1,7328.50,14:19:17,20121001,DTB DAX,SLD,1,7328.00,14:19:47,20121001,DTB DAX,BOT,1,7329.00,14:25:17,20121001,DTB DAX,SLD,1,7328.00,14:25:49,20121001,DTB DAX,BOT,1,7325.00,14:34:44,20121001,DTB DAX,SLD,1,7328.00,14:35:46,20121001,DTB DAX,SLD,1,7339.00,15:13:58,20121001,DTB YM,BOT,1,13523,15:14:43,20121001,ECBOT DAX,SLD,1,7326.50,15:48:11,20121001,DTB DAX,SLD,1,7326.50,15:49:17,20121001,DTB DAX,BOT,1,7325.50,15:50:29,20121001,DTB DAX,BOT,1,7324.50,15:51:51,20121001,DTB AAPL,SLD,100,673.02,16:04:25,20121001,SMART AAPL,BOT,100,672.88,16:07:07,20121001,SMART AAPL,BOT,100,671.7799,16:11:06,20121001,SMART AAPL,BOT,100,671.339,16:11:17,20121001,SMART AAPL,SLD,100,671.54,16:11:42,20121001,BATS AAPL,SLD,30,671.17,16:17:58,20121001,BATS AAPL,SLD,70,671.152,16:17:58,20121001,SMART AAPL,SLD,100,671.20,16:18:04,20121001,SMART AAPL,BOT,100,670.57,16:20:51,20121001,SMART CL,BOT,1,92.51,17:08:02,20121001,NYMEX CL,BOT,1,92.49,17:08:06,20121001,NYMEX DAX,BOT,1,7296.50,17:12:22,20121001,DTB DAX,BOT,1,7292.50,17:14:31,20121001,DTB CL,SLD,1,92.42,17:14:41,20121001,NYMEX DAX,SLD,1,7297.50,17:18:20,20121001,DTB DAX,SLD,1,7295.50,17:25:10,20121001,DTB CL,SLD,1,92.54,17:51:52,20121001,NYMEX Contract Is Combo? 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01.10.2012, 23:30 | #3195 | |
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re
Zitat:
Geändert von joe (01.10.2012 um 23:59 Uhr) Grund: störenden Vollquote entsorgt |
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02.10.2012, 06:48 | #3196 | |
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Zitat:
Ninja koppelt ja via API an die TWS an, insofern kann die Ausführung nicht schneller sein als direkt über die TWS. Die API funktioniert übrigens sehr gut und ist auch gut dokumentiert. Eine perfekte Spielwiese für automatisches Traden wenn es denn funktionieren würde. |
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02.10.2012, 07:20 | #3197 | |
Benutzer
Registriert seit: 06/2009
Beiträge: 1.510
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Zitat:
klar funktioniert automatisches trading mit entsprechend komplexen algorithmen - der trader tritt halt gegen eine gewisse elite ( oberes promille der zunft) an mathematikern und programmierern an, vor denen habe ich respekt. aber als ich "mal gehört hab" keine ahnung ob das stimmt, das fondmanager nach SMA xxx handeln, hab ich vor der etwas freundlicher betrachteten "elite" respekt abgebaut - es gibt immer noch genug leute wo man als nur einer der oberen 5% besser ist und mehr nimmt als gibt .. |
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02.10.2012, 07:54 | #3198 | |
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Zitat:
Ich sag auch nicht, daß es nicht möglich ist, bei mir hats nicht funktioniert und ich halte mich von den objektiven Voraussetzungen her den meisten anderen bereits deutlich überlegen. Ich hatte mal mit so viel Elan angefangen und mir (damals war das sauteuer) für viel Geld Tickdaten vom Dax und ES besorgt. Immerhin hab ich mir damals ein Progrämmchen geschrieben was mit diesen Tickdaten die TWS simuliert und man hat buttons zum schnellen vorspulen. Da hab ich dann bei langweiligen Zugfahrten immer wieder simuliert getradet. Ich hab dann ziemlich viel probiert an Algorithmen aber so wirklich erfolgreich war nichts. Die haben zyklisch funktioniert, dann mal wieder nicht. Teilweise würde es vielleicht Sinn machen, die Curve des Algorithmus auch wieder mit gleitenden Durchschnitten darzustellen und einfach den Algorithmus dann bei einem Crossover abzuschalten. Vielleicht raff ich mich ja nochmal auf. Der Trick wird sein je nach Marktsituation bestimmte Algorithmen einzusetzen die daraufhin optimiert sind. Die meisten Trader verlieren ja das in Trendphasen mühsam gewonnene Geld in choppy markets. Meine Vermutung ist daher, daß genau in diesen Märkten das meiste Potenzial liegt. |
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02.10.2012, 09:09 | #3199 |
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das meine ich mit komplexen algorithmen der z.B. eben trendphasen erkennt wenn sie da sind, wahrscheinlichkeiten miteinbezieht ob eine trendphase oder eine seitwärtsphase gerade kommt / der markt gerade umschwenkt. Geändert von joe (02.10.2012 um 09:25 Uhr) Grund: störenden Vollquote entsorgt |
02.10.2012, 09:11 | #3200 |
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Scheinbar reizt es dich doch sehr, genauso wie es dich ankotzt, die Party nochmal anzugehen ?
Ich bin an der Uni und stachel Informatiker, Mathematiker, ... vorsichtig in die Richtung an, um das Promille zu finden, das Interesse hat + richtig gut ist. Was ich zweifelsfrei werde, bei 36000 Studenten. |
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börse, dax |
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