Zitat:
Zitat von jokerman
klar funktioniert automatisches trading mit entsprechend komplexen algorithmen - der trader tritt halt gegen eine gewisse elite ( oberes promille der zunft) an mathematikern und programmierern an, vor denen habe ich respekt.
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ja, das macht auch Sinn da Respekt zu haben.
Ich sag auch nicht, daß es nicht möglich ist, bei mir hats nicht funktioniert und ich halte mich von den objektiven Voraussetzungen her den meisten anderen bereits deutlich überlegen. Ich hatte mal mit so viel Elan angefangen und mir (damals war das sauteuer) für viel Geld Tickdaten vom Dax und ES besorgt.
Immerhin hab ich mir damals ein Progrämmchen geschrieben was mit diesen Tickdaten die TWS simuliert und man hat buttons zum schnellen vorspulen.
Da hab ich dann bei langweiligen Zugfahrten immer wieder simuliert getradet.
Ich hab dann ziemlich viel probiert an Algorithmen aber so wirklich erfolgreich war nichts. Die haben zyklisch funktioniert, dann mal wieder nicht.
Teilweise würde es vielleicht Sinn machen, die Curve des Algorithmus auch wieder mit gleitenden Durchschnitten darzustellen und einfach den Algorithmus dann bei einem Crossover abzuschalten. Vielleicht raff ich mich ja nochmal auf.
Der Trick wird sein je nach Marktsituation bestimmte Algorithmen einzusetzen die daraufhin optimiert sind. Die meisten Trader verlieren ja das in Trendphasen mühsam gewonnene Geld in choppy markets. Meine Vermutung ist daher, daß genau in diesen Märkten das meiste Potenzial liegt.