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Alt 18.10.2018, 10:31   #326
ShortSqueeze
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Zitat:
Zitat von Jan:)! Beitrag anzeigen
Das Problem ist ziemlich analog zur Finanzwelt.
Da sitzen ziemlich viele Personen, die mit extrem viel Mühe ein Modell für die Vergangenheit erstellen.
Für die Vergangenheit stimmt das dann in der Regel auch.
Problematisch wirds, wenn du versuchst daraus die Zukunft zu beschreiben.
das Problem ist dort gut bekannt als Overfitting beim backtesten.
Ich hab da selber schon Software geschrieben und auch am laufen.
Du nimmst die Kursdaten der Vergangenheit und optimierst deine Ein und Ausstiegspunkte (Moving averages mit verschiedenen Zeiten, RSI etc.).
Du bekommst dann irgendwann einen Variablensatz, der in der Vergangenheit unglaubliche Gewinne abgeworfen hat.
Und dann wunderst du dich, wenn du damit beim live gehen keine Gewinne einfährst. Oder das Modell geht 1 Jahr gut und dann gibt es entsetzliche Drawdowns, typischerweise bei Strategien die auf Reversion to the Mean setzen. Short Put Options Systeme sind z.B. der Renner in den letzten 10 Jahren und deshalb machen das jetzt alle.

Deshalb geht man in der Praxis so vor, daß man einfach Zeitfenster von dieser Optimierung ausschließt und diese dann als weiteren Test verwendet. Aber löst das Problem nicht grundsätzlich, weil das auch nur eine weitere Form der Optimierung durch Selektion darstellt.

Jedenfalls sehe ich da auch Analogien zu Klimamodellen mit 100 Variablen.
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